Regulación Banxico — Solvencia y Estabilidad Estructural
Garantizamos la correcta gestión de la estructura de capital y la mitigación de los riesgos sistémicos de liquidez bajo estándares de Basilea III.
Índice de Capitalización (ICAP)
Asesoría y automatización en el cálculo del capital neto sobre los activos ponderados por riesgo (APR). Garantiza que las razones financieras se mantengan por encima del mínimo regulatorio de Basilea III, emitiendo alertas automatizadas ante cualquier desviación.
Modelo de Captación Estable
Optimización de la estructura y costos de las fuentes de fondeo estructural. Modelamos el comportamiento de los depósitos comerciales y minoristas para asegurar la estabilidad del balance ante escenarios de retiro imprevistos.
Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL)
Modelado del flujo de salida de efectivo neto a 30 días y optimización de Activos Líquidos de Alta Calidad (HQLA). Permite calcular de manera precisa y reportar diariamente la capacidad de resistencia del banco.
Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (CFEN)
Evaluación y alineación estructural del perfil de fondeo a largo plazo frente a la liquidez de los activos, asegurando que las actividades de crédito a largo plazo se sostengan de forma estable.
ACLME — Activos Líquidos Computables en Moneda Extranjera
Conciliación, control y reporteo de las posiciones de activos líquidos de acuerdo con las complejas ecuaciones de la banca central en moneda extranjera.
LID — Liquidez Diaria
Implementación de esquemas de monitoreo en tiempo real y cumplimiento estricto de requerimientos de liquidez intradía.
Regulación CNBV — Gestión de Activos, Estabilidad y Contabilidad
Aseguramos la mitigación del riesgo de crédito, la resiliencia ante escenarios de estrés y la transparencia en la información financiera.
Reservas Regulatorias
Automatización y cálculo de estimaciones preventivas para riesgos crediticios bajo las metodologías estándar de la CNBV basadas en pérdida esperada.
Reservas Internas
Diseño y calibración de modelos internos avanzados que permiten constituir reservas específicas más eficientes y adaptadas al perfil histórico de la cartera de crédito.
Pruebas de Estrés (ESC / Stress Testing)
Desarrollo de simulaciones y escenarios regulatorios severos para evaluar la suficiencia de capital y prever el comportamiento institucional ante choques de inflación, tasas o tipo de cambio.
Índices de Evaluación de Bancos (IEB)
Monitoreo analítico preventivo de indicadores de alerta temprana financieros para anticipar posibles requerimientos de regularización por parte de las autoridades.
Grandes Exposiciones
Establecimiento de límites automatizados para evitar la concentración excesiva de crédito en clientes individuales o grupos que representen riesgo común.
Tasa Efectiva y Contabilidad (IFRS 9 / Criterio C-1)
Implementación matemática del método de tasa de interés efectiva para el reconocimiento de ingresos financieros y la amortización de comisiones y costos de transacción asociados a la colocación.
Riesgos y Operaciones — Mitigación Cuantitativa y Cualitativa
Estructuración de marcos cuantitativos y cualitativos para la mitigación de pérdidas financieras y operativas.
Riesgo de Mercado
Medición del valor portafolio mediante metodologías robustas de Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica, paramétrica y Montecarlo, acompañado de pruebas de backtesting diaria.
Riesgo de Crédito Cuantitativo
Modelado y monitoreo de las tres variables clave: Probabilidad de Incumplimiento (PI), Severidad de la Pérdida (SP) y la Exposición al Incumplimiento (EI).
Riesgo de Liquidez y Contingencia
Cálculo de brechas de vencimiento y diseño estratégico de planes de acción para el fondeo bajo contingencia extrema o crisis sistémica.
Instrumentos Financieros Derivados
Control integral de operaciones, mitigación de riesgos y valuación Mark-to-Market (MtM) diaria de futuros, swaps, opciones y forwards.
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
Integración metodológica de matrices de riesgos corporativos, control interno y auditoría sobre un marco de gobernanza centralizado.
Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad
Evaluación de planes de recuperación ante desastres (DRP/BCP), mitigación de fallas operativas y seguridad de datos críticos bancarios.
Gestión de Balance — Asset Liability Management (ALM)
Transformamos los requerimientos regulatorios en palancas de rentabilidad financiera.
Margen Financiero y Valor Económico (IRRBB)
Gestión del riesgo de tasa de interés en el libro bancario (IRRBB). Optimización dinámica del margen financiero neto y del valor económico del capital (EVE) analizando brechas de plazos y tasas.
Proyección de Portafolios de Inversión
Modelado predictivo, simulación frente a variables del mercado de valores y optimización de portafolios bajo límites internos y de la autoridad.
Infraestructura ETL — Extracción y Carga Automatizada de Datos Regulatorios
Automatizamos la extracción, normalización y transformación de grandes volúmenes de datos financieros provenientes de sistemas transaccionales core, SAP o archivos planos. Generamos los layouts regulatorios listos para enviar a Banxico y CNBV, eliminando errores manuales y desfases de tiempo.
Seguridad de la Información — Estándares Bancarios y Cifrado
Nuestra plataforma cumple los más altos estándares de seguridad del sector bancario: MFA, control de acceso basado en roles (RBAC) con mínimo privilegio, cifrado TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo, y ciclo de vida de desarrollo seguro (SSDLC) alineado a OWASP.
Simulación de Escenarios — Planificación y Toma de Decisiones Estratégicas
Motor analítico avanzado para proyectar el impacto inmediato de choques de tasas, variaciones cambiarias y flujos de efectivo sobre métricas críticas: ICAP, CCL, CFEN y ACLME. Sustenta la planeación financiera y el stress testing con modelos cuantitativos de alta precisión.
